ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК НА FOREX ПАЗАРА
Автори
Ключови думи
пазарен риск, FOREX, симулационен модел, VaR модели.
Влиянието на пазарния риск върху резултатите на икономическите агенти е огромно. Настоящото изследване фокусира вниманието към различните модели и техники за количествена оценка на пазарния риск, имащ проявление на FOREX пазара. Генерираните резултати от емпиричното тестване на моделите „Монте Карло” симулация, VaR, CVaR, MVaR, VaR историческа симулация и Delta Normal VaR показват наличието на пазарен риск на Международния валутен пазар. От посочените модели симулационният модел е най-добрият измерител на пазарния риск. Историческата симулация и Delta Normal VaR от своя страна спомагат за диверсификацията на риска чрез изграждането на инвестиционни портфейли.
JEL Класификатор: C11 G11 G15Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 2 Точки